Club Deportivo Segovia

A equipe foi criada em 1979 como um clube amador, chamado Club Deportivo La Escuela. Passou a disputar competições oficiais anos depois, e em 1985 mudou seu nome para La Escuela Horno de San Millán. O clube foi um dos primeiros membros da Liga Nacional de Fútbol Sala criada em 1989, e nesse tempo a Caja Segovia se tornou a principal patrocinadora do clube. No seu primeiro ano, a equipe de Segóvia chegou às semifinais do campeonato.

O Caja Segovia continuou tentando a classificação para a fase final da liga, mas foi na temporada 1997/98 que o clube conquistou seu primeiro título. Nessa edição, que foi disputada na sua própria cidade, o Caja Segovia derrotou na final o CLM Talavera. Na temporada 1998/99 a equipe derrotou na final pelo título o Industrias García de Santa Coloma de Gramanet e conquistou sua primeira Liga da historia com seus jogadores, como Luis Amado, Orol, Marcelo Serpa e Riquer.

Na época, o Caja Segovia se confirmou como um dos principais clubes do campeonato espanhol. A nível internacional, a equipe se proclamou campeã do Campeonato Europeu de Clubes na temporada 1999/00, e um ano depois ganhou a Copa Intercontinental que foi disputada contra o campeão sulamericano, o Atlético Mineiro.

Os anos seguintes complicaram a situação do clube, que apesar da classificação para playoff, não era um dos favoritos ao título. A falta de patrocinadores obrigou o clube a abaixar os salários do elenco e vender seus melhores jogadores. No entanto, a equipe foi capaz de se recuperar e passou a qualificar-se para as fases finais dos títulos em edições subseqüentes. Na temporada 2010/11 a equipe terminou em sexto na sua temporada regular, mas chegou até o playoff pelo título, onde perdeu cinco partidas para o Barcelona Alusport.

Quando a caixa econômica Caja Segovia se integrou ao Bankia, o clube perdeu o patrocínio e sua continuidade para a temporada 2012/13 complicou. No entanto, a equipe conseguiu um lugar na Primera División e manteve o nome de Caja Segovia FS.

Por problemas financeiros, a equipe teve que desistir de jogar na División de Honor e se inscreveu na Segunda División para a temporada 2013/14.